Анализ математических моделей Базель II

Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И.

Издательство: Физико-математическая литература, 2010 г.
Твердая обложка, 288 стр.
ISBN 978-5-9221-1142-3
Тираж: 500 экз.
Формат: 60x90/16

рейтинг: 0 + - −

От издателя

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».

Лучшие книги этого раздела

Отзывы (написать)